Se volete che l'interfaccia del Firewall sia attiva per l'utente che utilizzate dovete inserire il programma all'avvio (Preferenze > Sessioni) ed abilitare l'utente ad usare il comando appropriato con sudo.

$ sudo visudo

Nel caso di Firestarter aggiungete:
%admin ALL=NOPASSWD:/usr/sbin/firestarter

Nel caso di Gufw aggiungete:
%admin ALL=NOPASSWD:/usr/share/gufw/gufw.py